Econometría I (21134)

Titulación/Estudio: grado en International Business Economics
Curso: Segundo
Trimestre: Tercero
Número de créditos ECTS: 5.0 créditos
Horas de dedicación del estudiante: 100 horas
Lengua o lenguas de la docencia: Inglés
Profesores:  Judit Vall Castelló

1. Presentación de la asignatura

En Econometría I se instruye al alumno en métodos cuantitativos de estimación para desarrollar inferencias sobre efectos causales en la práctica, ya sea mediante el uso de datos observacionales o experimentales. Buena parte del contenido se ocupa del modelo de regresión lineal múltiple y su utilidad para mitigar sesgos, especialmente con datos observacionales.

2. Competencias que se deben lograr

El objetivo es dotar al alumno de las herramientas para desarrollar (y criticar) análisis empíricos en economía y campos relacionados

3. Contenidos

Revisión de Estadística, Estimación e Inferencia en el Modelo de Regresión Simple, Estimación e Inferencia en el Modelo de Regresión Múltiple, Modelos de Regresión No Lineales, Sesgo de Simultaneidad, Sesgo por Error de Medida, Sesgo por Selección de Muestras, Errores Correlacionados.

4. Evaluación

Conv. 3er Trimestre: Listas de Ejercicios: 15%; Participación: 15%; Examen Final: 70%. 

Conv. Septiembre: Examen Final: 100%

Cada semana el alumno entregará el desarrollo de listas de ejercicios entre los que al menos uno será empírico. Los datos e instrucciones para la solución de ejercicios estarán disponibles en la web de la asignatura. Los alumnos deberán entregar sus listas desarrolladas en la fecha indicada, al inicio de cada clase teórica. No se aceptará la entrega por correo electrónico ni fuera del plazo señalado. Las listas de ejercicios tienen un peso de 15% para la nota final.

Se recomienda el trabajo en grupo para el desarrollo de las listas de ejercicios, se podrán  formar grupos como máximo de 3 estudiantes los que deberán entregar sólo una solución indicando claramente los nombres. Todos los miembros del grupo recibirán la misma nota. También se pedirá que los alumnos adjunten el archivo "log" de Stata. Los estudiantes recibirán todos los puntos del ejercicio si se hace un intento "razonable" de solucionar el problema, aunque las respuestas sean incompletas o incorrectas. Las notas de las listas de ejercicios serán publicadas en Moodle al final de la semana en que se han entregado los ejercicios. Los alumnos deben mirar con regularidad las notas para asegurarse que las mismas se han registrado correctamente, dos semanas después de su publicación las notas serán definitivas.

La asistencia a los seminarios contará en un 15% para la nota final. Las soluciones a los ejercicios se discutirán durante las sesiones de prácticas. Al principio de la clase de prácticas, los profesores entregaran los ejercicios a los alumnos para que puedan comprobar si sus respuestas son correctas o no. Durante las clases prácticas, los alumnos también tendrán la oportunidad de obtener puntos "extra" (o bien perderlos) dependiendo de la calidad de las respuestas a preguntas que se harán a lo largo de los seminarios.

5. Bibliografía y recursos didácticos

5.1. Bibliografía básica

J.H. Stock and M.W. Watson, Introduction to Econometrics (second edition, US o international), Addison-Wesley, 2007.  La primera edición también es válida, no obstante se recomienda la segunda. El libro está disponible a precios asequibles en diversas páginas web,  como por ejemplo www.abebooks.com.  Se recomienda comprar el libro pues será útil también para Econometría II, otros asignaturas y futuras consultas.

6. Metodología

Combinación de sesiones de teórica con seminarios donde se discutirán ejercicios tanto prácticos como teóricos.

El paquete econométrico utilizado durante el curso es Stata que está disponible en los ordenadores de la UPF. Los estudiantes deben consultar la guía de Stata preparada por los profesores para familiarizarse con el programa.

7. Programación de actividades

					Lecturas:	Ejercicios:
Clase #	Fecha       Día			Tema	SW Cap. #	Publicado	Entrega
1		4/4	Lun	Introducción y revisión de estadística	2,3
2		4/6	Mie	Revisión de estadística	2,3	#1
		4/7	Jue/Vie	Introducción a Stata
3		4/11	Lun	Regresión Simple I: Estimación	4
4		4/13	Mie	Regresión Simple II: Estimación	4	#2	#1
		4/14	Jue/Vie	Seminario #1
		4/18	Lun	No hay clase
		4/20	Mie	No hay clase
		4/21	Jue/Vie	No hay seminarios
		4/25	Lun	No hay clase
5		4/27	Mie	Regresión Simple III: Inferencia	5	#3	#2
		4/28	Jue/Vie	Seminario #2
6		5/2	Lun	Regresión Simple IV: Inferencia	5
7		5/4	Mie	Regresión Múltiple I: Estimación	6	#4	#3
		5/5	Jue/Vie	Seminario #3
8		5/9	Luna	Regresión Múltiple II: Estimación	6
9		5/11	Mie	Regresión Múltiple III: Inferencia	7	#5	#4
		5/12	Jue/Vie	Seminario #4
10		5/16	Lun	Regresión Múltiple IV: Inferencia	7
11		5/18	Mie	Regresión Múltiple V: Inferencia	7	#6	#5
		5/19	Jue/Vie	Seminario #5
12		5/23	Lun	Modelos de Regresión No lineal I	8
13		5/25	Mie	Modelos de Regresión No lineal II	8	#7	#6
		5/26	Jue/Vie	Seminario #6
14		5/30	Luna	Evaluación de estudios de regresión I	9
15		6/1	Mie	Evaluación de estudios de regresión II	9		#7
		6/2	Jue/Vie	Seminario #7
16		6/6	Lun	Autocorrelación I
17		6/8	Mie	Autocorrelación II
		6/9	Jue/Vie	No hay seminarios
		6/13	Lun	No hay clase
18		6/15	Mie	Repaso/Tema opcional
		6/16	Jue/Vie	No hay seminarios