Matemáticas Financieras (20644)
Titulación/estudio: grado en Ciencias Empresariales
Curso: primero
Trimestre: tercero
Número de créditos ECTS: 5 créditos
Horas de dedicación del estudiante: 125 horas
Lenuga o lenguas de la docencia: catalán
Profesor: Oscar Elvira, Miquel Planiol
1. Presentación de la asignatura
Las matemáticas financieras se basan en una desigualdad, que es que una cantidad de dinero no tiene el mismo valor hoy, que en un momento futuro. Esta desigualdad es el origen de una disciplina matemática muy práctica en nuestro día a día.
En el ámbito profesional, las empresas tienen problemas financieros y necesitan profesionales que solucionen los problemas con los conocimientos que aporta esta asignatura.
En el ámbito privado, en las finanzas personales, a lo largo de la vida de una persona habrán diferentes operaciones financieras, como invertir un capital fruto de un ahorro, o endeudarse para adquirir un coche o un inmueble que se relacionen con esta asignatura.
El objectivo se aprenda, y en la medida que sea posible, que el alumno se divierta en el aprendizaje, acercando una teoría matemática a la realidad.
A partir de una introducción de los conceptos clave, nos centraremos en dos operaciones básicas como son la actualización y la capitalización. Se hará un repaso de los diferentes regímenes financieros o tipo de interés. Uno de los puntos clave es el cálculo de la TAE y finalmente la valoración de las rentas, tanto de operaciones de constitución como de amortización.
2. Competencias que se deben lograr
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Competencias generales |
Competencias específicas |
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Instrumentales 1. Conocimientos generales básicos de matemática financiera. 2. Conocimientos básicos de la profesión relacionada con el sector financiero (bancos, cajas de ahorro, empresas de servicios de inversión...) o en departamentos financieros de cualquier empresa. Interpersonales 1. capacidad de análisis 2. capacidad de decisión entre alternativas de inversión Sistémicas 1. Resolución de problemas cuotidianos. 2. Capacidad de generar nuevas ideas para financiar un proyecto o invertir un capital. 3. Cálculo de una rentabilidad
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1.Calcular un capital final 2.Calcular un valor inicial de un capital futuro 3.Cálculo del valor inicial y final de una renta modelo 4. Cálculo del valor inicial y final de una renta diferida, anticipada y perpetua 5. Cálculo de una TAE de un dipósito a 6 meses, un plán de pensiones de 10 años. 6. Cálculo del valor final de una operación de constitución de capital. 7. Cálculos de la cuota de un préstamo francés y americano
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3.Contenidos
Tema 1. Fundamentos básicos
(Miner, capítulo 1)
1.1. Capital financiero.
1.2. Operación financiera.
Tema 2. Leyes financieras. Capitalización y actualización
(Miner, capítulos 2 y 3)
2.1. Leyes financieras y sistemas financieros.
2.2. Sistemas financieros más utilizados.
2.2.1. Actualización y capitalización simple.
2.2.2. Actualización simple comercial / simple racional.
2.2.3. Actualización y capitalización compuesta.
Tema 3. Operaciones financieras yi tipos de interés
(Miner, capítulos 2 y 3)
3.1. Tipos de interés.
3.1.1. Tipos de interés nominal y tipos de interés efectivo.
3.1.2. Equivalencias entre tipos de interés.
3.1.3. La Tasa anual equivalente (TAE).
3.2. Operaciones financieras.
3.2.1. Definiciónn y componentes.
3.2.2. Clasificación de las operaciones financieras.
3.2.3. Operaciones a largo plazo. Operativa y ejemplos.
3.2.4. Operaciones a corto plazy. Operativa y ejemplos.
Tema 4. Valor actual neto i Tasa interna de rentabilidad
(Miner, capítulos 9 y 10)
4.1. Valor actual neto.
4.2. Tasa interna de rentabilidad.
4.3. TIR y TAE.
Tema 5. Estudio y valoración de rentas financieras discretas
(Miner, capítulos 4, 5, 6 y 7)
5.1. Definición y clasificación de las rentas financieras.
5.2. Ordenación de rentas discretas.
5.3. Rentas constantes e inmediatas.
5.4. Rentas constantes i diferidas.
5.5. Rentas constantes i anticipadas.
5.6. Rentas fraccionadas o mixtas.
5.7. Rentas prepagables i postpagables
5.8. Rentas variables: en progresión geométrica.
5.9. Rentas variables: en progresión aritmética.
Tema 6. Operaciones de amortización (préstamos)
(Miner, capítulo 8)
6.1. Definición.
6.2. Planteamiento general.
6.3. Casos particulares.
6.3.1. Método americano.
6.3.2. Método francés.
6.4. El cuadro de amortización.
6.5. Extensiones.
6.5.1. Período de carencia.
6.5.2. Tipos de interés variable.
Tema 7. Operaciones de constitución
(Miner, capítulos 5, 6 y 7)
7.1. Definición y componentes.
7.2. El cuadro de constitución.
4. Evaluación
Los alumnos tendrán un aprendizaje continuado. La teoría se combinará constantemente con la práctica, y los alumnos se estarán autoevaluándose constantemente durante el transcurso de la asignatura al estar basada en ejercicios y casos prácticos que necesitan que el alumno haya conseguido los conceptos expuestos en clase para resolverlos.
La nota final se compone de tres elementos :
- La corrección de las prácticas que se tendrán que elaborar individualmente o en grupo y que se tendrán que entregar a los seminarios. Adicionalmente, cada martes el alumno/a tendrá que presentar un listado de 10 ejercicios. Ambas actividades contarán un 20% de la nota final.
- Se realizará un examen parcial que contará un 25 % de la nota final.
- El examen final tendrá un peso del 55%.
En la convocatoria de septiembre se podrá repetir el examen final los que lo hayan suspendido. En este caso, la nota se calculará con el 80% de la nota del examen de recuperación y el 20% de les prácticas. Por lo tanto, se conserva la nota de prácticas, y no se tiene en cuenta la nota del examen parcial.
5. Bibliografía y recursos didácticos
5.1. Bibliografía básica
MINER, J. Curso de Matemàtica financiera. McGraw Hill. Madrid, 2003.
BRUN, X., ELVIRA, O., PUIG, X. Matemàtica financiera y estadística bàsica. Ed.Profit. Barcelona, 2008.
5.2. Bibliografía complementaria
TEORÍA
BONILLA, M.; IVARS, A. Matemática de las operaciones financieras (teoría y práctica). Madrid: AC, 1994.
DELGADO, C.; PALOMERO, J. Matemática financiera. 6a. ed. Logronyo: Distribuciones Texto S.A., 1995.
GIL PELÁEZ, L. Matemática de las operaciones financieras. Madrid: AC, 1987.
MENEU, V.; JORDÁ, M. P.; BARREIRA, M. T. Operaciones financieras en el mercado español. Barcelona: Ariel, 1994.
RODRÍGUEZ, A. Matemáticas de la financiación. Barcelona: Ediciones S, 1994.
SANOU, L.; VILLAZÓN, C. Matemática financiera. Barcelona: Foro Científico, 1993.
TERCEÑO, A. i d'altres. Matemática financiera. Madrid: Pirámide, 1997.
VILLAZÓN, C.; SANOU, L. Matemática financiera. Barcelona: Foro Científico, 1993.
PRÁCTICA
ALEGRE, P.; BADÍA, C.; BORRELL, M.; SANCHO, T. Ejercicios resueltos de matemática de las operaciones financieras. Madrid: AC, 1989.
CABELLO, J. M.; GÓMEZ, T.; RUIZ, F.; RODRÍGUEZ, R.; TORRICO, A. Matemáticas financieras aplicadas (127 problemas resueltos). Madrid: AC, 1999.
GIL PELÁEZ, L.; BAQUERO, M. J.; GIL, M. A.; MAESTRO, M. L. Matemática de las operaciones financieras. Problemas resueltos. Madrid: AC, 1989.
6. Metodología
La metodología utilizada será eminentemente práctica, interiorizando los conceptos teóricos explicados a través de ejercicios y casos prácticos.
La organización de les clases se estructura en clases de Teoría con todos los alumnos del grupo y Seminarios con un tercio del Grupo en cada uno.
En las clases de Teoría se expondrán los nuevos conceptos a desarrollar y se comenzarán a trabajar principalmente a través de ejercicios.
En los seminarios, se realizarán ejercicios y casos para sentar los conceptos trabajados a las clases de Teoría y se corregirán las prácticas que los alumnos habrán resuelto y entregado.
Se propondrán lecturas a los alumnos que les permitan profundizar en los temas tratados.
Distribución horaria de las horas de dedicación del estudiante :
- Clases Teoría : 22,5 h.
- Seminarios : 9,0 h.
- Examen Parcial : 1,5 h.
- Examen Final : 2,0 h.
- Preparación prácticas : 25,0 h.
- Lecturas y ejercicios : 45,0 h.
- Estudio examen Final : 20,0 h.
TOTAL 125,0 horas
7. Programación de actividades