Curs 2009-2010
Tema 1. Introducció
Objectius de la modelització. Models estadístics. Models econòmics i models economètrics. Aplicacions en l'àmbit empresarial. Assumpcions bàsiques en la formulació dels models economètrics. Aplicacions informàtiques específiques: el programa EViews.
Tema 2. El model de regressió lineal múltiple (I)
Especificació del model economètric. Tipus de variables i de relacions. Hipòtesi en el model de regressió lineal múltiple. Estimació de paràmetres pel mètode dels Mínims Quadrats Ordinaris (MQO). Estimació de la variància del terme de pertorbació aleatòria. Propietats dels estimadors MQO. Propietats de la distribució dels residuals MQO i la variància residual. Descomposició de la variació de la variable dependent. Mesures de bondat de l'ajustament. Estimació de models no lineals.
Tema 3. El model de regressió lineal múltiple (II)
Intervals de confiança en l'estimació dels paràmetres del model de regressió. Contrast d'hipòtesi relativa a un paràmetre: prova t Student. Contrast d'hipòtesi relativa a un conjunt de paràmetres: prova F. Contrast de canvi estructural. Predicció. Problemes d'adequació model-realitat: errors d'especificació per omissió de variable rellevant i per inclusió de variables irrellevants.
Tema 4. Variables exògenes qualitatives
L'ús de la informació qualitativa a la regressió. Models amb variables fictícies. Estimació i contrastació d'hipòtesi. Models amb variables fictícies amb interacció. Variables fictícies representatives de factors estacionals.
Tema 5. Problemes amb la informació mostral
Multicolinealitat. Definició i modalitats. Conseqüències en l'estimació per MQO. Símptomes. Possibles solucions. Observacions anòmales: detecció i tractament dels outliers.
Tema 6. Problemes amb les pertorbacions del model (I) heteroscedasticitat
Introducció. Causes d'heteroscedasticitat. Estructures formals: heteroscedasticitat additiva i multiplicativa. Proves d'heteroscedasticitat. Estimació de models amb errors heteroscedàstics.
Tema 7. Problemes amb les pertorbacions del model (II): autocorrelació
Introducció. Causes d'autocorrelació entre els errors. Estructures formals: errors amb autocorrelació AR i MA. Proves d'autocorrelació. Estimació de models amb errors autocorrelacionats. Altres formes d'incorporació del component dinàmic en el model de regressió.
Tema 8. Models de regressió amb variable depenent qualitativa
La regressió amb variable depenent qualititativa. Interès del tema i tipologia de models. Els models amb variable depenent binària: Model de Probabilitat Lineal. Model Logit. Model Probit. Estimació de paràmetres. Interpretació dels coeficients. Proves de significació dels paràmetres i del model.
Tema 9. Validació del model de regressió
Estratègia de validació de l'estimació del model de regressió lineal. Comparació de models.
Estudi de casos
Bibliografia
ALEGRE, A. i d'altres. Ejercicios y problemas de econometría. Madrid: AC, 1995.
AZNAR, A.; GARCÍA, A.; MARTÍN, A. Ejercicios de econometría. Madrid: Pirámide, 1994.
BERNDT, E. The practice of Econometrics. Reading (Mass.) [etc.] Addison & Wesley, 1991.
CARRASCAL,U., GONZALEZ,Y., B. RODRÍGUEZ. Análisis econométrico con Eviews. Ed. Ra-Ma, 2001.
DÍAZ FERNÁNDEZ, M.; LLORENTE, M. Econometría. Ed. Piràmide, 2003.
GREEN, W. Econometría. Madrid: Prentice Hall, 2001.
GUJARATI, G. Econometría básica. Madrid: McGraw-Hill, 1997.
HILL, C.; GRIFFITHS, W.; JUDGE, G. Undergraduate Econometrics. New York: John Wiley & Sons, 1997.
JOHNSTON, J.; DINARDO, J. Métodos de econometría. Barcelona: Vicens Vives, 2001.
MARTÍN, G.; LABEAGA, J. M.; MOCHÓN, F. Introducción a la econometría. Madrid: Prentice Hall, 1997.
NOVALES, A. Econometría. Madrid: McGraw- Hill, 2002.
OTERO, J. M. Econometría. Series temporales y predicción. Madrid: AC, 1993.
PENA, J. B. i d'altres. 100 ejercicios de econometría. Madrid: Pirámide, 1999.
PYNDICK, R.S., RUBINFELD, D.L. Modelos y pronósticos. McGraw Hill, 2001.
PULIDO, A. Modelos econométricos. Madrid: Pirámide, 1983.
PULIDO, A. Predicción económica y empresarial. Madrid: Pirámide, 2002.
RAMANATHAN, R. Introductory econometrics with applications. Fort Worth [Tex.] [etc.] Dryden Harcourt Brace Jovanovich, 1992.
STOCK, J.H.; WATSON, M.W. Introduction to Econometrics. Addison Wesley, 2003.
URIEL, E. i d'altres. Econometría. El modelo lineal. Madrid: AC, 1990.
URIEL, E. i d'altres. Econometría aplicada. Madrid: AC, 1997.
WOOLDRIDGE, J.M. Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Thomson Learning, 2001.