Curs 2011-2012
Llicenciatura en Economia
Econometrics I
Tema 1
Conceptes previs: Introducció i revisió general de conceptes d'estadística. Llei dels Grans Nombres (LGN) i el Teorema del Límit Central (TLC). Avaluació de Polítiques Públiques. Introducció a l'ús de Stata.
Tema 2
El model de regressió lineal bivariant i els seus supòsits. Efectes causals. El mètode dels mínims quadrats ordinaris (MQO). Propietats dels estimadors MQO. Distribució mostral dels estimadors MQO. Errors estàndard robustos al problema d'heteroscedasticitat. Contrastació d'hipòtesi.
Tema 3
El model de regressió lineal múltiple i els seus supòsits. Efectes causals i variables de control. El mètode dels mínims quadrats ordinaris (MQO). Propietats dels estimadors MQO. Contrastació d'hipòtesi i restriccions lineals. Muticolinealitat i les seves conseqüències.
Tema 4
Models de regressió no lineal. Especificacions funcionals alternatives i interacció de variables explicatives. Contrastació de especificacions alternatives. Interpretació i anàlisi de efectes causals no lineals. Errors Estàndard de efectes causals no lineals.
Tema 5
Avaluació d'estudis de regressió. Validesa interna i els errors d'especificació: l'omissió de variables rellevants i la inclusió de variables supèrflues. Errors de mesura de variables explicatives i variable dependenta. Validesa externa.
Tema 6
L'autocorrelació dels errors: significat i possibles factors explicatius. Contrastos d'absència d'autocorrelació. Estimació i errors estàndard robustos a heteroscedasticitat i autocorrelació (HAC).
Bibliografia
STOCK, J. H.; WATSON, M. W. Introduction to Econometrics. Addison Wesley, 2007.
WOOLDRIDGE, J. M. Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Thomson Learning, 2001.