Curs 2009-2010
Llicenciatura en Economia
Tema 1. Temes avançats de regressió
1.1. Repàs del model de regressió lineal. Contrastos d'hipòtesis.
1.2. Propietats asintòtiques dels estimadors.
1.3. Errors d'especificació. Errors de mesura.
1.4. Regressors estocàstics. L'estimador de variables instrumentals. Mínims quadrats en dues etapes.
1.5. Models dinàmics: ajust parcial i expectatives adaptatives.
Tema 2. Sèries temporals
2.1. Elements bàsics dels models de sèries temporals.
2.2. Models ARIMA I. Estacionarietat i integració. Identificació.
2.3. Models ARIMA II. Estimació, validació i predicció.
Tema 3. Models d'elecció discreta
3.1. El model de probabilitat lineal. Problemes i possibles solucions.
3.2. El model LOGIT i PROBIT. Estimació per màxima versemblança.
Bibliografia
GUJARATI, D. Econometría básica. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill, 1997.
PINDYCK, R.; RUBINFELD, D. Econometric models and economic forecasts. Nova York: McGraw-Hill, 1991.
STOCK, J. H.; WATSON, M. W. Introduction to Econometrics. Addison Wesley, 2003.
URIEL, E.; PEIRÓ, A. Introducción al análisis de series temporales. Madrid: AC, 2000.
WOOLDRIDGE, J. M. Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Thomson Learning, 2001.