Curs 2010-2011
Tema 1. Introducció
Objectius de la modelització. Models estadístics. Models econòmics i models economètrics. Aplicacions en l'àmbit empresarial. Assumpcions bàsiques en la formulació dels models economètrics.
Tema 2. El model de regressió lineal múltiple (I)
Especificació del model economètric. Tipus de variables i de relacions. Hipòtesi en el model de regressió lineal múltiple. Estimació de paràmetres pel mètode dels Mínims Quadrats Ordinaris (MQO). Estimació de la variància del terme de pertorbació aleatòria. Propietats dels estimadors MQO. Propietats de la distribució dels residuals MQO i la variància residual. Descomposició de la variació de la variable dependent. Mesures de bondat de l'ajustament.
Tema 3. El model de regressió lineal múltiple (II)
Intervals de confiança en l'estimació dels paràmetres del model de regressió. Contrast d'hipòtesi relativa a un paràmetre. Estimació i contrastació de combinacions lineals de paràmetres. Contrast de canvi estructural. Predicció. Estudi dels casos: "Rendibilitat i risc en el mercat borsari: els models CAPM i APM". "Demanda de béns i serveis. Estimació de les elasticitats".
Tema 4. Problemes d'adequació model-realitat
Tipus d'errors d'especificació. Omissió de variable rellevant. Inclusió de variables irrellevants. Especificació incorrecta de la forma funcional.
Tema 5. Problemes amb la informació mostral
Multicolinealitat. Definició i modalitats. Conseqüències. Símptomes. Possibles solucions. Estudi de cas.
Tema 6. Variables exògenes qualitatives
L'ús de la informació qualitativa a la regressió. Models amb variables fictícies sense interacció. Estimació i contrastació d'hipòtesi. Models amb variables fictícies amb interacció. Variables fictícies representatives de factors estacionals. Estudi del cas: "Planificació de l'estructura de salaris d'una empresa".
Tema 7. Problemes amb les pertorbacions del model (I): heteroscedasticitat
Introducció. Causes d'heteroscedasticitat. Estructures formals: heteroscedasticitat additiva i multiplicativa. Proves d'heteroscedasticitat. Estimació de models amb errors heteroscedàstics. Estudi dels casos: "El mercat d'automòbils" i "Anàlisi de la despesa de les famílies".
Tema 8. Problemes amb les pertorbacions del model (II): autocorrelació
Introducció. Causes d'autocorrelació entre els errors. Estructures formals: errors amb autocorrelació AR i MA. Proves d'autocorrelació. Estimació de models amb errors autocorrelacionats. Altres formes d'incorporació del component dinàmic en el model de regressió. Estudi dels casos: "Demanda agregada d'electricitat. Una anàlisi en el temps" i "Vendes i publicitat. Efectes temporals".
Tema 9. Validació del model de regressió
Estratègia de validació de l'estimació del model de regressió lineal. Comparació de models. Estudi de casos.
Tema 10. Models de regressió amb variable depenent qualitativa
La regressió amb variable depenent qualititativa. Interès del tema i tipologia de models. Els models amb variable depenent binària: Model de Probabilitat Lineal. Model Logia. Model Probit. Estimació de paràmetres. Interpretació dels coeficients. Elements de validació del model.
Bibliografia
ALEGRE, A. i d'altres. Ejercicios y problemas de econometría. Madrid: AC, 1995.
AZNAR, A.; GARCÍA, A.; MARTÍN, A. Ejercicios de econometría. Madrid: Pirámide, 1994.
BERNDT, E. The practice of Econometrics. Reading (Mass.) [etc.] Addison & Wesley, 1991.
CARRASCAL,U., GONZALEZ,Y., B. RODRÍGUEZ. Análisis econométrico con Eviews. Ed. Ra-Ma, 2001.
GREEN, W. Econometría. Madrid: Prentice Hall, 2001.
GUJARATI, G. Econometría básica. Madrid: McGraw-Hill, 1992.
HILL, C.; GRIFFITHS, W.; JUDGE, G. Undergraduate Econometrics. New York: John Wiley & Sons, 1997.
JOHNSTON, J.; DINARDO, J. Métodos de econometría. Barcelona: Vicens Vives, 2001.
MARTÍN, G.; LABEAGA, J. M.; MOCHÓN, F. Introducción a la econometría. Madrid: Prentice Hall, 1997.
MURILLO, C.; GONZÁLEZ, B. Econometría de la empresa. [Versió electrònica per consultar a l'Aula Global].
NOVALES, A. Econometría. Madrid: McGraw- Hill, 1993.
OTERO, J. M. Econometría. Series temporales y predicción. Madrid: AC, 1993.
PENA, J. B. i d'altres. 100 ejercicios de econometría. Madrid: Pirámide, 1999.
PYNDICK, R.S., RUBINFELD, D.L. Modelos y pronósticos. McGraw Hill, 2000.
PULIDO, A. Modelos econométricos. Madrid: Pirámide, 1983.
PULIDO, A. Predicción económica y empresarial. Madrid: Pirámide, 2002.
RAMANATHAN, R. Introductory econometrics with applications. Fort Worth [Tex.] [etc.] Dryden Harcourt Brace Jovanovich, 1992.
URIEL, E. i d'altres. Econometría. El modelo lineal. Madrid: AC, 1990.
URIEL, E. i d'altres. Econometría aplicada. Madrid: AC, 1997.