Econometrics I (English version)

 

Tema 1
Conceptes previs: relació entre les variables econòmiques: identitats i relacions de comportament. Endogeneïtat i exogeneïtat. Models uniequacionals i models simultanis. Models estàtics i models dinàmics.

Tema 2
El model lineal general: estimació. El model de regressió lineal. El mètode dels mínims quadrats ordinaris (MQO). Propietats dels estimadors MQO. Contrastació d'hipòtesi. Multicolinialitat.

Tema 3
Errors d'especificació: l'omissió de variables rellevants i la inclusió de variables supèrflues.

Tema 4
Variables qualitatives: les variables fictícies. La interpretació dels coeficients de les variables fictícies. Canvi estructural: test de Chow.

Tema 5
Matrius de covariàncies de les pertorbacions no esfèriques: conseqüències de l'estimació del model per MQO. Mínims quadrats generalitzats.

Tema 6
El problema de l'heteroscedasticidat: concepte i possibles factors explicatius. Contrastos d'homoscedasticitat. Estimació de models amb pertorbacions heteroscedàstiques.

Tema 7
L'autocorrelació dels errors: significat i possibles factors explicatius. Contrastos d'absència d'autocorrelació. Estimació.

Bibliografia
GUJARATI, D. Econometría. Mèxic: McGraw-Hill, 1997.
MARTIN, G.; LABEAGA, J. M.; MOCHÓN, F. Introducción a la econometría. Prentice Hall, 1997.
STOCK, J. H.; WATSON, M. W. Introduction to Econometrics. Addison Wesley, 2003.
WOOLDRIDGE, J. M. Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Thomson Learning, 2001.