Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (3323)
Llicenciatura en Economia (3322)
Econometria I (10143)
Econometrics I
Tema 1
Conceptes previs: relació entre les variables econòmiques: identitats i relacions de comportament. Endogeneïtat i exogeneïtat. Models uniequacionals i models simultanis. Models estàtics i models dinàmics.
Tema 2
El model lineal general: estimació. El model de regressió lineal. Criteris per obtenir estimacions dels paràmetres d'un model. El mètode dels mínims quadrats ordinaris (MQO). Propietats dels estimadors MQO. Contrastació d'hipòtesi. Multicolinialitat.
Tema 3
Errors d'especificació: l'omissió de variables rellevants i la inclusió de variables supèrflues. La imposició de restriccions lineals falses i la no-imposició de restriccions correctes.
Tema 4
Variables qualitatives: les variables fictícies. La interpretació dels coeficients de les variables fictícies. El problema de la constància estructural: test de Chow.
Tema 5
Matrius de covariàncies de les pertorbacions no esfèriques: conseqüències de l'estimació del model per MQO. Mínims quadrats generalitzats.
Tema 6
El problema de l'heteroscedasticidat: concepte i possibles factors explicatius. Contrastos d'homoscedasticitat. Estimació de models amb pertorbacions heteroscedàstiques.
Tema 7
L'autocorrelació dels errors: significat i possibles factors explicatius. Contrastos d'absència d'autocorrelació. Estimació.
Bibliografia
GUJARATI, D.
Econometría. Mèxic: McGraw-Hill, 1997.
MARTIN, G.; LABEAGA, J. M.; MOCHÓN, F.
Introducción a la econometría. Prentice Hall, 1997.
STOCK, J. H.; WATSON, M. W.
Introduction to Econometrics. Addison Wesley, 2003.
WOOLDRIDGE, J. M.
Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Thomson Learning, 2001.