Llicenciatura en Economia (3322)
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (3323)

Econometria III(11864) 

Tema1. Variables explicatives qualitatives

Variables fictícies. Models amb interaccions.

Tema 2. Models d’elecció discreta amb dues o més alternatives

Models Probit i Logit. Generalització multinomial. Estimació per màxima versemblança.

Tema 3. Models amb la variable dependent limitada

Model Tobit. Mètodes d’estimació. Interpretació dels coeficients. Limitacions i models més generals.

Tema 4. Models de selecció de la mostra

La selecció de la mostra no aleatòria. Propietats de les estimacions per MQO. Avaluació de polítiques públiques.  

Tema 5. Models de durada

Funció de supervivència i funció de risc. Formes funcionals: funció de risc constant o dependent de la durada. Estimació per màxima versemblança.  

Tema 6. Introducció als models amb dades de pannell

Efectes fixes versus efectes aleatoris. Mètodes d'estimació.  

Bibliografia

GREENE, William H. Econometric Analysis. 2a. ed. Nova York: MacMillan, 1993.
NOVALES, Alfonso . Econometría. 2a. ed. Madrid: MacGraw Hill, 1993.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introducción a la Econometría, un enfoque moderno. Mèxic: Thomson, 2001.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel data. Cambridge: MIT Press, 2002.