Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (3323)
Llicenciatura en Economia (3322)

Econometria I (10143) 

Tema 1

Conceptes previs: relació entre les variables econòmiques: identitats i relacions de comportament. Endogeneïtat i exogeneïtat. Models uniequacionals i models simultanis. Models estàtics i models dinàmics.

Tema 2

El model lineal general: estimació. El model de regressió lineal. Criteris per obtenir estimacions dels paràmetres d'un model. El mètode dels mínims quadrats ordinaris (MQO). Propietats dels estimadors MQO. Contrastació d'hipòtesi. Multicolinialitat.  

Tema 3

Errors d'especificació: l'omissió de variables rellevants i la inclusió de variables supèrflues. La imposició de restriccions lineals falses i la no-imposició de restriccions correctes.  

Tema 4

Variables qualitatives: les variables fictícies. La interpretació dels coeficients de les variables fictícies. El problema de la constància estructural: test de Chow.  

Tema 5

Matrius de covariàncies de les pertorbacions no esfèriques: conseqüències de l'estimació del model per MQO. Mínims quadrats generalitzats.  

Tema 6

El problema de l'heteroscedasticidat: concepte i possibles factors explicatius. Contrastos d'homoscedasticitat. Estimació de models amb pertorbacions heteroscedàstiques.  

Tema 7

L'autocorrelació dels errors: significat i possibles factors explicatius. Contrastos d'absència d'autocorrelació. Estimació.  

Bibliografia

DOUGHERTY, C. Introduction to Econometrics. Oxford University Press, 1992.
GUJARATI, D. Econometría. Mèxic: McGraw-Hill, 1997.
JOHNSTON, J . Métodos de Econometría. Barcelona: Vicens Vives, 1992.
MARTIN, G.; LABEAGA, J. M.; MOCHÓN, F. Introducción a la econometría. Prentice Hall, 1997.
NOVALES, A. Econometría. Madrid: McGraw-Hill, 1993.
PENA, J. B. i altres. Cien ejercicios de Econometría. Madrid, Ediciones Pirámide, 1999.
URIEL, E.; CONTRERAS, D.; MOLTÓ, M.L.; PEIRÓ, A. Econometría. El modelo lineal. Madrid: AC, 1990.