Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (3323)
Llicenciatura en Economia (3322)

Econometria II(10144) 

Tema 1. Temes avançats de regressió

1.1. Repàs del model de regressió lineal. Contrastos d'hipòtesis.
1.2. Propietats asintòtiques dels estimadors.
1.3. Errors d'especificació. Errors de mesura.
1.4. Regressors estocàstics. L'estimador de variables instrumentals. Mínims quadrats en dues etapes.
1.5. Models dinàmics: ajust parcial i expectatives adaptatives.

Tema 2. Sèries temporals

2.1. Elements bàsics dels models de sèries temporals.
2.2. Models ARIMA I. Estacionarietat i integració. Identificació.
2.3. Models ARIMA II. Estimació, validació i predicció.  

Tema 3. Models d'elecció discreta

3.1. El mètode de màxima versemblança. Característiques i propietats dels estimadors.
3.2. El model de probabilitat lineal. Problemes i possibles solucions.
3.3. El model LOGIT i PROBIT.

Bibliografia

GUJARATI, D. Econometría básica. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill, 1997.
JOHNSTON, J.; DINARDO, J. Econometric methods. Nova York: McGraw-Hill, 1997.
PINDYCK, R.; RUBINFELD, D. Econometric models and economic forecasts. Nova York: McGraw-Hill, 1991.
URIEL, E.; PEIRÓ, A. Introducción al análisis de series temporales. Madrid: AC, 2000.