Llicenciatura en Economia (3322)
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (3323)

Econometria III(11864) 

Tema1. El mètode de màxima versemblança

Introducció als mètodes d'optimització no lineal.

Tema 2. Models d’elecció discreta amb dues o més alternatives

Models Probit i Logit. Generalització multinomial.

Tema 3. Observacions truncades o censurades

Model Tobit. Mètodes d’estimació. Interpretació dels coeficients. Limitacions i models més generals.

Tema 4. Models de selecció de la mostra

El problema de la falta d’observacions. La selecció de la mostra no aleatòria. Propietats de les estimacions per MQO. El problema de selecció de la mostra com a problema d'omissió de variables rellevants.

Tema 5. Models de durada

Funció de supervivència i funció de risc. Formes funcionals: funció de risc constant o dependent de la durada. Estimació per màxima versemblança.  

Tema 6. Introducció als models amb dades de pannell

Efectes fixes versus efectes aleatoris. Mètodes d'estimació.  

Bibliografia

GREENE, William H. Econometric Analysis. 2a. ed. Nova York: MacMillan, 1993.
NOVALES, Alfonso . Econometría. 2a. ed. Madrid: MacGraw Hill, 1993.