Diplomatura en Ciències Empresarials (3011)

Econometria aplicada(10232) 

Tema 1. Introducció

Objectius de la modelització. Models estadístics. Models econòmics i models economètrics. Aplicacions en l'àmbit empresarial. Assumpcions bàsiques en la formulació dels models economètrics.

Tema 2. El model de regressió lineal múltiple (I)

Especificació del model economètric. Tipus de variables i de relacions. Hipòtesi en el model de regressió lineal múltiple. Estimació de paràmetres pel mètode dels Mínims Quadrats Ordinaris (MQO). Estimació de la variància del terme de pertorbació aleatòria. Propietats dels estimadors MQO. Propietats de la distribució dels residuals MQO i la variància residual. Descomposició de la variació de la variable dependent. Mesures de bondat de l'ajustament.  

Tema 3. El model de regressió lineal múltiple (II)

Intervals de confiança en l'estimació dels paràmetres del model de regressió. Contrast d'hipòtesi relativa a un paràmetre. Estimació i contrastació de combinacions lineals de paràmetres. Contrast de canvi estructural. Predicció. Estudi dels casos: "Rendibilitat i risc en el mercat borsari: els models CAPM i APM". "Demanda de béns i serveis. Estimació de les elasticitats".
 

Tema 4. Problemes d'adequació model-realitat

Tipus d'errors d'especificació. Omissió de variable rellevant. Inclusió de variables irrellevants. Especificació incorrecta de la forma funcional.
 

Tema 5.Validació del model de regressió

Tipus de proves de validació dels resultats de l’estimació MQO. Proves d’especificació errònia i de qualitat de les dades.

Tema 6. Problemes amb la informació mostral

Multicolinealitat. Definició i modalitats. Conseqüències. Símptomes. Possibles solucions. Estudi del cas: "El misteri de les notes del professor X".

Tema 7. Variables exògenes qualitatives

L’ús de la informació qualitativa a la regressió. Models amb variables fictícies sense interacció. Estimació i contrastació d’hipòtesi. Models amb variables fictícies amb interacció. Variables fictícies representatives de factors estacionals. Estudi del cas: "Planificació de l’estructura de salaris d’una empresa".

Tema 8. Problemes amb les pertorbacions del model (I): heteroscedasticitat

Introducció. Causes d’heteroscedasticitat. Estructures formals: heteroscedasticitat additiva i multiplicativa. Proves d’heteroscedasticitat. Estimació de models amb errors heteroscedàstics. Estudi dels casos: "El mercat d’automòbils" i "Anàlisi de la despesa de les famílies".

Tema 9. Problemes amb les pertorbacions del model (II): autocorrelació

Introducció. Causes d’autocorrelació entre els errors. Estructures formals: errors amb autocorrelació AR i MA. Proves d’autocorrelació. Estimació de models amb errors autocorrelacionats.

Tema 10. Introducció als models dinàmics

Problemes amb les hipòtesi del model bàsic de regressió. Propietats dels estimadors MQO i dependència entre regressors i pertorbació aleatòria. Mètode de variables instrumentals (VI). Estudi dels casos: "Demanda agregada d’electricitat. Una anàlisi en el temps" i "Vendes i publicitat. Efectes temporals".

Bibliografia

ALEGRE, A. i d’altres Ejercicios y problemas de econometría. AC, 1995
AZNAR, A.; GARCÍA, A.; MARTÍN, A. Ejercicios de econometría. Madrid: Pirámide, 1994.
BERNDT, E. The practice of Econometrics. Addison & Wesley, 1991.
GREEN, W. Econometría. Prentice Hall, 1998.
GUJARATI, G. Econometría básica. Madrid: McGraw-Hill, 1992.
HILL, C.; GRIFFITHS, W.; JUDGE, G. Undergraduate Econometrics. John Wiley & Sons, 1997.
JOHNSTON, J. Métodos de Econometría. Barcelona: Vicens-Vives, 1998.
JOHNSTON, J.; DINARDO, J. Métodos de econometría. Barcelona: Vicens Vives, 2001.
MARTÍN, G.; LABEAGA, J.M.; MOCHÓN, F. Introducción a la Econometria. Prentice Hall, 1997.
MURILLO, C.; GONZÀLEZ, B. Econometría de la Empresa. Mimeo.
NOVALES, A. Econometría. Madrid: McGraw- Hill, 1993.
OTERO, J.M. Econometría. Series temporales y predicción. AC, 1993.
PENA, J.B. i altres. 100 ejercicios de econometría. Madrid: Pirámide, 1999.
PULIDO, A. Modelos economètricos. Madrid: Pirámide, 1983
PULIDO, A. Predicción económica y empresarial. Madrid: Pirámide, 1989.
RAMANATHAN, R. Introductory econometrics with applications. Dryden Harcourt Brace Jovanovich, 1992.
URIEL, E. i d’altres. Econometría. El modelo lineal. AC, 1990.
URIEL, E i d’altres. Econometría aplicada. AC, 1997.