Llicenciatura en Economia (3322)
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (3323)

Econometria III(11864) 

Tema 1. Màxima versemblança

Test d’hipòtesi. Introducció als mètodes d’optimització no lineal.

Tema 2. Models d’elecció discreta amb dues o més alternatives

Model Logit. Multinomial. Interpretació dels coeficients.

Tema 3. Observacions truncades o censurades

Model Tobit. Mètodes d’estimació. Interpretació dels coeficients. Limitacions i models més generals.

Tema 4. Models de selecció de la mostra

El problema de la falta d’observacions. La selecció de la mostra no aleatòria. Propietats de les estimacions per MCO. El problema de selecció de la mostra com a problema d’omissió de variables rellevants.

Tema 5. Models de durada

Funció de supervivència i funció de risc. Formes funcionals: funció de risc constant o dependent de la durada. Estimació per màxima versemblança.

Tema 6. Models dinàmics

Cointegració i models de correcció d’error. Heteroscedasticitat en models dinàmics. Introducció als models VAR.

Bibliografia

GREENE, William H. Econometric Analysis. 2a. ed. Nova York: MacMillan, 1993.

NOVALES, Alfonso. Econometría. 2a. ed. Madrid: MacGraw Hill, 1993.