Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (3323)
Llicenciatura en Economia (3322)

Econometria II(10144) 

Tema 1

Model de regressió. Teoria asimptòtica: consistència, eficiència, normalitat asimptòtica i tests d’hipòtesis.

Tema 2

Model lineal amb regressors estocàstics. Estimador de variables instrumentals. Conseqüència d’errors en les variables explicatives.

Tema 3

Models amb retards distribuïts. Introducció als models dinàmics: model d’ajust parcial. Model d’expectatives adaptatives.

Tema 4

Models dinàmics: models ARMA i ARIMA. Estacionarietat. Introducció als processos integrats, cointegració i arrels unitàries.

Tema 5

Models d’equacions simultànies estàtiques. Especificació i identificació. Estimació de la forma reduïda i de la forma estructural.

Tema 6

Introducció als models amb dades de pannell. Efectes fixes versus efectes aleatoris. Mètodes d’estimació.

Tema 7

Models d’elecció discreta. Model de probabilitat lineal. Màxima versemblança. Models Probit i Logit.

Bibliografia

DIEBOLD, Frank. Elements of Forecasting. 1997.

GREENE, William H. Econometric Analysis. 2a. ed. Nova York: MacMillan Publishing, 1993.

NOVALES, Alfonso. Econometría. 2a. ed. Madrid: MacGraw Hill, 1993.

NOVALES, Alfonso. Estadística y Econometría. Madrid: McGraw-Hill, 1996.