Llicenciatura en Economia (3322)
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (3323)

Econometria III(11864) 

Tema 1. Robustesa del model de regressió

La influència d'una o diverses observacions en el model de regressió. Enfocament d'omissió i enfocament de diferenciació. Observacions influents i valors atípics.

Tema 2. Models d'elecció discreta

Model lineal de probabilitat: avantatges i inconvenients. Model Probit i model Logit. Interpretació dels coeficients. Generalització a dues o més alternatives. Model Logit multinomial.

Tema 3. Models amb la variable endògena limitada

Observacions truncades o censurades. Model Tobit. Mètodes d'estimació. Interpretació dels coeficients. Limitacions i models més generals.

Tema 4. Models de selecció de la mostra

El problema de la falta d'observacions. La selecció de la mostra no aleatòria. Propietats de les estimacions per MCO. El problema de selecció de la mostra com a problema d'omissió de variables rellevants.

Tema 5. Models de durada

Funció de supervivència i funció de risc. Formes funcionals: funció de risc constant o dependent de la durada. Estimació per màxima versemblança.

Tema 6. Models per a dades de panel

Diferents tipus d'informació de panel. Modelització dels efectes individuals. Model general. Estimador intragrups. Model amb efectes aleatoris. Efectes fixos versus efectes aleatoris.

Bibliografia

GREENE, William H. Econometric Analysis. 2a. ed. Nova York: MacMillan, 1993.

NOVALES, Alfonso. Econometría. 2a. ed. Madrid: MacGraw Hill, 1993.