1997-1998

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (3323)
Llicenciatura en Economia (3322)

Econometria II(10144)

El model lineal clàssic: repàs d'Econometria I.

Teoria asimptòtica: consistència, eficiència, normalitat asimptòtica i tests d'hipòtesis.

Model lineal amb regressors estocàstics. Estimador de variables instrumentals. Conseqüència d'errors en les variables explicatives.

Model de regressió no lineal. Mètodes de mínims quadrats no lineals i de màxima verosimilitud.

Models univariats per les sèries temporals (ARMA i ARIMA). Processos estocàstics no estacionaris. Tests per arrels unitàries i cointegració.

Models economètrics dinàmics (a una equació). Especificació i estimació de models amb expectatives. Problemes amb variables endògenes retardades.

Models d'equacions simultànies estàtiques. Especificació i identificació. Estimació de la forma reduïda i de la forma estructural.

Models d'equacions simultànies dinàmiques. Models VAR. Descomposició de la variança, funció d'impuls-resposta, descomposició històrica de les sèries.

Estimació de models econòmics dinàmics. Mètode dels moments i mètode generalitzat dels moments.

Models de probabilitat: lineal, probit i logit.

DIEBOLD, Frank. Elements of Forecasting. 1997.

GREENE, William H. Econometric Analysis. 2a. ed. Nova York: MacMillan Publishing, 1993.

NOVALES, Alfonso. Econometría. 2a. ed. Madrid: MacGraw Hill, 1993.

NOVALES, Alfonso. Estadística y Econometría. Madrid: McGraw-Hill, 1996.