Diplomatura en Ciències Empresarials (3011)

Econometria I (10143) 

Tema 1

Conceptes previs: relació entre les variables econòmiques: identitats i relacions de comportament. Endogeneïtat i exogeneïtat. Models uniequacionals i models simultanis. Models estàtics i models dinàmics.

Tema 2

El model lineal general: estimació. El model de regressió lineal. Criteris per obtenir estimacions dels paràmetres d'un model. El mètode dels mínims quadrats ordinaris (MQO). Propietats dels estimadors MQO. Multicolinialitat.

Tema 3

Errors d'especificació: l'omissió de variables rellevants i la inclusió de variables supèrflues. La imposició de restriccions lineals falses i la no-imposició de restriccions correctes.

Tema 4

Variables qualitatives: les variables fictícies. La interpretació dels coeficients de les variables fictícies. Els ajustos estacionals. El problema de la constància estructural.

Tema 5

Matrius de covariàncies de les pertorbacions no escalars: conseqüències de l'estimació del model per MQO. Mínims quadrats generalitzats: definició i eficiència.

Tema 6

El problema de l'heteroscedasticidat: concepte i possibles factors explicatius. Contrastos d'homoscedasticitat. Estimació de relacions amb pertorbacions heteroscedàstiques. L'agrupació d'observacions.

Tema 7

L'autocorrelació de les pertorbacions: significat i possibles factors explicatius. Processos alternatius que generen autocorrelació. Contrastos d'absència d'autocorrelació. Estimació.

Bibliografia

JOHNSTON, J. M é todos de Econometr í a. Barcelona: Vicens Vives, 1992.

KMENTA, J. Elementos de Econometr í a. Barcelona: Vicens Vives, 1986.

MADDALA, G.S. Econometr í a. Madrid: McGraw-Hill, 1985.

NOVALES, A. Econometr í a. Madrid: McGraw-Hill, 1993.

STEWART, M.B.; WALLIS, K.F. Introducci ó n a la Econometr í a. Madrid: Alianza Editorial, 1984.

URIEL, E.; CONTRERAS, D.; MOLTÓ, M.L.; PEIRÓ, A. Econometr í a. El modelo lineal. Madrid: AC, 1990.

DOUGHERTY, C. Introduction to Econometrics. Oxford University Press, 1992.